지수 가격

1.58 지수 메커니즘 작동 논리

58 거래소에서 전 세계 최초로 출시한 지수 메커니즘의 핵심 지표는 지수 가격이다. 지수 가격은 BTC, ETH 등 글로벌 현물 시장에서 합리적인 가격을 대변하는 것으로 일정한 지도적 의미가 있다. 무기한 계약에서 미실현 손익과 포지션 리스크를 판정하는 지표로도 사용된다.

 58 USDT 계약, 스텐다드 계약의 지수 가격은 huobi, binance 거래소의 현물 가격 평균 가중치를 적용한다. 가중치 비율은 “binance 70%, huobi 30%”이다.

 58 지수 메커니즘의 경우 지수 가격은 일정한 주파수에 따라 캡처되며 지수 가격은 프런트 데스크 캡처 푸시 주기의 마지막 시점(초 단위까지 정확함)의 지수 가격이다.(해당 가격은 이미 플랫폼 현물 가격과 종합된 가격이다.)

2.58 지수 메커니즘 극단적인 상황의 처리 방식

(1). 만약 어떠한 데이터 소스가 이상할 경우 해당 테이트 소스를 지수 성분에서 제거하고 다른 데이터 소스의 가중치를 100%로 자동 조정하여 그 당시의 지수 가격으로 사용한다.
2) 만약 (binance 70%, huobi 30%)가 모두 이상할 경우 예비 데이터 소스(OKEx 100%)를 당시 지수 가격으로 사용한다.
3) 현재 지정된 데이터 소스 및 예비 데이터 소스가 동일한 시간에 모두 이상할 겨우, 거래소는 관련된 계약 품종의 서비스를 일시 중지하고 복구를 대기한다.

위의 경우, 어느 데이트 소스가 복구되면 “지정된 성분 우선 순서”의 원칙에 따라 현재 지수 가격을 재 조장한다. 특히 테이터 소스별로 일정한 차이가 있어 지수 성분이 조정될 경우 큰 가격 변동으로 포지션 보유 계정에 리스크가 발생할 수 있다.