Контроль рисков по Квартальный контракт использует метод оценки цены ликвидации для контроля риска
Двунаправленные позиции:
Объем чистых позиций = длинные позиции - короткие позиции
Если объем чистых позиций= 0, то цена ликвидации отсутствует;
Если объем чистых позиций> 0, то
Цена ликвидации =Средняя цена длинных позиций*(1+MM)-(Баланс счета)/(|Чистая позиция|*коэффициент);
(Если цена ликвидации меньше 0, значи ликвидации позиции не произойдет)
Если объем чистых позиций<0, то
Цена ликвидации =Средняя цена коротких позиций*(1-MM)-(Баланс счета)/(|Чистая позиция|*коэффициент);
MM = ставка маржи за обслуживание = 0,5%
Поскольку плавающая прибыль может быть использована для открытия новых позиций, что приводит к увеличению маржи обслуживания, следовательно, ваша расчетная цена ликвидации может привести к ситуации, когда уровень прибыльности все еще остается уровнем исполнения.
Комментарии
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.